Die Monte-Carlo-Simulation ist das derzeit umfassendste Instrument für den Umgang mit Unsicherheit. Im Unterschied zu den bisherigen Verfahren, die trotz ihrer Komplexität nur einige wenige Varianten durchrechnen, erlaubt die Monte–Carlo-Methode die Simulation von zehntausenden Varianten. Grundsätzlich werden bei der Monte–Carlo–Simulation für sensitive Variablen Grenz- und Mittelwerte festgelegt. Innerhalb deren wird eine Wahrscheinlichkeitsverteilung angenommen. Zwischen dem festgelegten Minimal- und Maximalwert werden zufällig beliebig viele (i. d. R. tausende) Werte ausgewählt, und für jeden einzelnen wird das Planungsprojekt gerechnet. Da die Auswahl der Werte gemäß ihrer Wahrscheinlichkeit erfolgt, können auch über die Ergebnisse der Berechnungen Wahrscheinlichkeitsaussagen getroffen werden: Man weiß dann z. B., dass der Gewinn mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % zwischen 10 und 12 liegen wird.
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